Indikator RSI - cara menggunakan? Instruksi, pedoman

The Relative Strength Index merupakan salah satu indikator yang paling populer digunakan oleh pedagang. Ini memberikan informasi tentang kekuatan dari pergerakan harga pada grafik, maka namanya. Jadi apa RSI-indikator? Cara menggunakannya untuk perdagangan? Bagaimana memahami apa itu menunjukkan?

RSI-indikator: deskripsi

Dibuat oleh John. Welles Wilder, yang Relative Strength Index (RSI) adalah oscillator adalah waktu yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Indeks bervariasi antara nol dan 100. Secara konvensional, menurut Wilder, RSI menunjukkan pasar perekuplennost, ketika melebihi 70, pereprodannost dan ketika berada di bawah 30. RSI sinyal indikator dapat mencegah pembalikan tren, persimpangan garis tengah, dan juga menentukan kekuatan dari tren.

Wilder Semua ini menulis pada tahun 1978 bukunya "Konsep Baru di Technical Trading Systems". Bersama-sama dengan parabola SAR, volatilitas indeks skala indeks dan indeks CSI, ia menggambarkan RSI-indikator - bagaimana menggunakan dan bagaimana cara menghitungnya. Secara khusus, penulis mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

• tertinggi dan terendah;
• analisis teknis dari angka;
• failure swing;
• support dan resistance;
• divergence.

Terlepas dari kenyataan bahwa indikator Wilder akan segera berubah 40 tahun, mereka telah berdiri ujian waktu dan tetap sangat populer sampai hari ini.

perhitungan

Indikator ini dihitung dengan rumus: RSI = 100-100 / (1 + RS), di mana RS = rata-rata tinggi badan / rata-rata drop.

Untuk mempermudah perhitungan indeks dibagi menjadi komponen dasar: RS, tingkat pertumbuhan rata-rata dan musim gugur. Dalam bukunya, Wilder disarankan untuk menghitung indeks berdasarkan 14 interval. Penurunan mencerminkan angka positif, tidak negatif.

Awalnya dihitung ketinggian rata-rata dan penurunan rata-rata 14 periode.

• pertumbuhan rata-rata = jumlah pertumbuhan selama 14 periode masa lalu / 14;
• Rata-rata penurunan = jumlah jatuh dalam 14 periode masa lalu / 14.

Kemudian, perhitungan didasarkan pada rata-rata sebelumnya dan jatuhnya saat ini atau kenaikan:

• tinggi rata-rata = rata-rata ketinggian sebelumnya x 13 + pertumbuhan saat / 14;
• = Rata-rata penurunan sebelumnya rata-rata penurunan x 13 + penurunan arus / 14.

Metode perhitungan ini adalah teknik smoothing, mirip dengan rata-rata bergerak eksponensial. Ini juga berarti bahwa nilai indeks menjadi lebih akurat dengan meningkatkan periode akuntansi.

rumus Wilder menormalkan RS dan mengubahnya menjadi sebuah osilator, berosilasi antara nol dan 100. Bahkan, RS grafik terlihat persis sama dengan grafik RSI. Langkah normalisasi menyederhanakan menemukan ekstrem, karena indeks dalam kisaran sempit. RSI adalah 0 ketika gain rata-rata adalah nol. Ketika nilai RSI 14-periode nol menunjukkan bahwa tingkat penurunan untuk semua 14 periode. Pertumbuhan tidak hadir. indeks adalah 100, tingkat penurunan rata-rata adalah nol. Ini berarti bahwa kursus telah berkembang di seluruh 14 periode. tidak jatuh.

Berdasarkan indeks kekuatan relatif dihitung Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - RSI minimum) / (maksimum RSI - RSI minimum).

RSI Oscillator berkaitan dengan tingkat nilai minimum dan maksimum dari waktu ke waktu. Dalam rumus nilai tingkat stochastic yang diganti di tempat nilai-nilai RSI. Dengan demikian, Stochastic RSI adalah lampu indikator - turunan kedua dari nilai tukar. Secara signifikan meningkatkan jumlah sinyal, sehingga dengan dia harus memperhitungkan alat analisis teknis lainnya.

RSI-indikator: bagaimana menggunakan?

Jumlah standar periode untuk indikator kekuatan relatif adalah 14, yang berarti bahwa itu menilai masa lalu 14 lilin, atau interval waktu.

Indikator membandingkan rata-rata kenaikan rata-rata kerugian, dan menganalisis berapa banyak dari 14 lilin terakhir adalah bullish atau bearish, dan juga menganalisa ukuran masing-masing candle.

Sebagai contoh, jika semua lilin 14 harga - bullish, indeks adalah 100, dan jika semua 14 beruang lilin, maka 0 (atau hampir sama dengan 100 dan 0). Sebuah indeks 50 berarti bahwa 7 candle sebelumnya bearish, 7 adalah bullish, dan rata-rata keuntungan dan kerugian adalah sama.

Contoh 1. screenshot di bawah ini menggambarkan grafik EUR / USD. Bagian putih terisolasi 14 termasuk harga candle terbaru. Dari jumlah tersebut, 13 adalah sapi dan hanya 1 - beruang, dimana nilai 85.

Contoh 2: screenshot di bawah ini menunjukkan grafik EUR / USD dan 3 pilihan dari 14 lilin masing-masing, dalam rangka untuk memahami bagaimana untuk menghitung indeks kekuatan relatif.

• Daerah pertama membebaskan waktu yang sangat bearish dari 9 supositoria beruang, 4 lilin sapi kecil dan pola candle 1 (Dodge). RSI periode ini adalah 15, yang menunjukkan fase bearish yang sangat kuat.
• Bagian kedua 9 termasuk sapi lilin 5 dan menguntungkan menanggung lilin-lilin kecil. Indikator periode ini adalah 70, menunjukkan bahwa trend bullish yang relatif kuat.
• Wilayah ketiga terdiri dari sapi 6 supositoria, dan 8 beruang 1 Dodge, yang mengarah ke nilai indeks 34, menunjukkan tingkat penurunan moderat.

Seperti dapat dilihat, analisis 14 lilin cukup akurat sesuai dengan nilai RSI selama periode ini. Namun demikian, indikator ini berguna karena mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses data, dan juga memungkinkan Anda untuk menghindari kesalahan selama perilaku volatile pasar.

Oversold dan overbought

Ide dasarnya adalah bahwa ketika Relative Strength Index menunjukkan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah (lebih besar dari 70 atau kurang dari 30), harga menunjukkan oversold atau overbought. Sebuah indeks yang tinggi berarti bahwa jumlah candle bullish menang atas jumlah beruang. Dan karena kursus ini tidak hanya tanpa henti berputar candle bullish, kemudian mengandalkan indikator pembacaan RSI untuk menentukan pembalikan tren tidak bisa.

Jika 13 dari 14 lilin terakhir adalah bullish, dan indeks jauh lebih tinggi dari 70, maka kemungkinan bahwa sapi jantan akan segera berangkat, tetapi bergantung pada perkiraan mereka pada indikator RSI tidak diperlukan. screenshot di bawah ini menunjukkan dua periode ketika ia pergi ke pereprodannosti (kurang dari 30), dan tetap jadi untuk waktu yang lama. Selama tingkat periode pertama terus menurun selama 16 hari sebelum indeks kembali di atas 30, dan selama periode kedua nilai tukar terus menurun 8 hari ketika pasar sedang oversold.

Periode standar perhitungan indeks kekuatan trend adalah 14, tetapi dapat dikurangi untuk meningkatkan sensitivitas indikator, atau diperpanjang, untuk mengurangi itu. 10-hari RSI mencapai level oversold overbought atau lebih cepat dari 20-hari RSI.

pasar dianggap overbought ketika RSI lebih besar dari 70 dan oversold ketika di bawah 30. ini tingkat tradisional juga dapat disesuaikan untuk lebih memenuhi persyaratan keamanan atau. Menetapkan Indikator RSI perekuplennosti dengan meningkatkan atau menurunkan ke 80-20 pereprodannosti akan mengurangi frekuensi sinyal. trader jangka pendek kadang-kadang menggunakan 2-periode RSI, yang memungkinkan pencarian pereprodannosti perekuplennosti di atas 80 dan di bawah 20.

Indikator Relative Strength tidak dapat digunakan hanya untuk menentukan titik pembalikan mungkin. Hal ini juga menunjukkan tren yang sangat kuat ketika masih di oversold atau overbought untuk waktu yang lama.

Terobosan garis support dan resistance

Seperti telah disebutkan, indeks kekuatan relatif untuk menentukan tren nilai tukar yang kuat. Hal ini membuat alat yang hebat ketika perdagangan di tingkat support dan resistance tingkat. Angka ini menunjukkan grafik EUR / USD, dan garis horizontal hitam adalah tingkat terkenal sama dengan 1,20 dari program, yang merupakan level support dan resistance.

Anda dapat yakin bahwa harga beberapa kali kembali ke tingkat 1,2. Untuk pertama kalinya itu menunjukkan nilai-nilai RSI 63 dan 57. Ini berarti bahwa, meskipun tren itu ke atas, kekuatannya tidak cukup. level resistance kuat untuk menerobos sulit - untuk mengatasinya diperlukan tren yang kuat.

Kedua kalinya, ketika tingkat kembali ke tingkat resistensi, RSI berdiri di 71, menunjukkan tren bull cukup kuat, namun tingkat resistensi selamat lagi. Sampai bagian terakhir ketika nilai RSI diindikasikan 76, tingkat resistensi telah diatasi dan RSI naik menjadi 85.

Indikator dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat kekuatan. Pedagang menggunakan algoritma trading, membutuhkan informasi tersebut, dan indikator kekuatan relatif harus sangat membantu.

RSI divergence

Daerah lain di mana RSI digunakan - strategi untuk mengidentifikasi titik balik dari pencarian divergence. Sinyal perbedaan yang mengajukan kursus biasanya tidak didukung oleh pergerakan harga yang mendasari. Hal ini ditegaskan sebagai berikut.

Gambar di bawah menunjukkan dua minima. Selama indikator pertama adalah sama dengan 26, dan pergerakan nilai, awal dari saat ini, candle bearish termasuk 8 3 bullish doji 3, tingkat turun total 1,45%. Selama RSI minimum kedua menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 28, dan tentu saja gerakan termasuk 7 supositoria beruang, sapi 5, 2 tingkat Dodge dan hanya kalah 0,96%.

Meskipun tentu saja telah mencapai baru, rendah rendah, tren latar belakang tidak sebagai bearish dan bagian kedua adalah tidak kuat. Dan jadwal dikonfirmasi. Kedua Setidaknya aku memiliki cahaya yang lebih tinggi (28 vs 26), tetapi tentu saja menunjukkan bahwa beruang kehilangan kekuasaan. Divergence sering rusak, lebih dapat diandalkan adalah perbedaan ganda.

pembalikan positif-negatif

Endryu Karduell mengembangkan sistem pembalikan positif-negatif untuk indeks kekuatan relatif, yang menentang divergensi bearish dan bullish. Tidak seperti Wilder, Cardwell dianggap fenomena divergence pasar bull bearish. Dengan kata lain, perbedaan beruang membentuk tren. Demikian pula, divergensi bullish dianggap pasar beruang sebagai sebuah fenomena dan menunjukkan downtrend.

pembalikan positif dihasilkan ketika indikator mencapai minimum yang lebih rendah dan lebih tinggi membentuk tingkat rendah. Lebih rendah rendah tidak terletak pada tingkat oversold, tetapi di suatu tempat antara 30 dan 50.

Sebuah pembalikan negatif adalah berlawanan dengan positif. RSI membentuk tinggi yang lebih tinggi, tetapi tentu saja membentuk lebih rendah tinggi. Sekali lagi, lebih tinggi, biasanya terletak tepat di bawah tingkat di perekuplennosti 50-70.

tren identifier

Indikator dari kekuatan relatif cenderung berkisar 40-90 selama pasar bull (uptrend) dengan 40-50 tingkat, bertindak sebagai dukungan. Rentang ini dapat bervariasi tergantung pada RSI parameter kekuatan tren dan volatilitas dari aset yang mendasari.

Di sisi lain, cahaya berkisar 10-60 di sebuah pasar bearish (tren menurun) dengan tingkat 50-60 sebagai perlawanan.

Swings kegagalan

Kegagalan ayun, menurut penulis, merupakan indikasi kuat dari pembalikan yang akan datang. Itu adalah sinyal, yang feed RSI-indikator. Deskripsi berikut nya. ayunan gagal tidak bergantung pada kursus. Dengan kata lain, mereka fokus secara eksklusif pada sinyal RSI dan mengabaikan konsep divergensi. Kegagalan Bovine ayunan terbentuk ketika RSI turun di bawah 30 (pereprodannost) naik di atas 30, dikurangi menjadi 30, dan kemudian istirahat maksimum sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat pereprodannosti dan kemudian pereprodannosti tingkat minimum yang lebih tinggi di atas.

Beruang kegagalan ayun dihasilkan ketika indeks berada di atas 70 bergerak berkurang, bouncing, tidak mencapai 70 dan kemudian istirahat minimum sebelumnya. Tujuannya adalah tingkat perekuplennosti, dan kemudian - sebuah tingkat maksimum yang lebih rendah perekuplennosti bawah.

Kursus ini merupakan indikator penting

Universal torsi osilator RSI indikator - efisiensi, waktu diuji. Meskipun volatilitas pasar, RSI masih relevan hari ini seperti pada hari-hari Wilder. Tapi waktu telah membuat beberapa penyesuaian. Meskipun Wilder dianggap kondisi overbought untuk pembalikan, tampak bahwa itu mungkin merupakan tanda kekuatan. Sebuah bearish divergence masih memberikan sinyal yang baik, namun para pedagang harus berhati-hati selama tren yang kuat, ketika itu adalah normal. Terlepas dari kenyataan bahwa konsep pembalikan positif dan negatif agak merusak interpretasi Wilder, logika nya masuk akal dan Wilder dirinya tidak mungkin menolak untuk lebih memperhatikan pergerakan harga. pembalikan positif dan negatif dimasukkan tren harga ke permukaan, dan indeks - di kedua, sebagaimana mestinya. Bearish dan bullish divergence lebih RSI-indikator. Cara menggunakan alat ini - tergantung pada pedagang.

RSI merupakan sarana universal menentukan kekuatan sebuah tren, menemukan titik balik atau istirahat garis support dan resistance. Meskipun nilainya mudah ditebak, melihat 14 lilin terakhir, menggambar pada RSI memetakan arah untuk menambah stabilitas dan kepercayaan dalam perdagangan. penilaian kuantitatif jalannya kekuatan, terjemahannya menjadi angka ditafsirkan akan memungkinkan keputusan perdagangan yang lebih efektif dan untuk menghindari spekulasi dan interpretasi subjektif.