Berita dan MasyarakatEkonomi

Risiko pasar: gagasan, bentuk, manajemen risiko

Tuduhan bahwa setiap kegiatan ekonomi membawa risiko, tidak diragukan lagi, tidak ada pengusaha.

Terlibat dalam produksi, perdagangan atau jasa, kepala perusahaan dan perusahaan dipandu oleh sistem pasar ditentukan oleh undang-undang yang aneh, peraturan, aturan dan konsep kompetisi. Dengan kepastian dan kepercayaan diri untuk menghitung fungsi sistem ekonomi hanya mungkin.

Nilai manajemen risiko yang tepat

Pada proses pengambilan keputusan manajerial dari semua ukuran (dari lokal setiap hari untuk strategis dan penting bagi organisasi) mempengaruhi sejumlah besar faktor dan kondisi yang berbeda. Memprediksi kemungkinan hasil dari sebuah situasi menghalangi ketidakpastian, yang dinyatakan dalam kurangnya informasi, data, serta faktor dampak keacakan.

Berbagai ketidakpastian ekonomi menjadi risiko. Fenomena ini melekat di sebagian besar bidang aktivitas manusia. Hari ini, karyawan yang mampu mengeksplorasi, memprediksi dan menganalisis risiko dianggap sangat penting untuk keberhasilan operasi dari perusahaan. Volume keuntungan daya saing perusahaan dan kelangsungan hidup tergantung pada kemampuan manajer untuk memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan.

Menganalisa pasar risiko keuangan yang dipercaya profesional yang memiliki pengalaman dan kualifikasi yang memadai. Tujuan dari manajer tersebut adalah untuk memastikan perlindungan aset dan keuntungan dari kerugian yang terjadi sebagai akibat dari perubahan dan fluktuasi suku bunga, nilai tukar dan fenomena ekonomi dan keuangan lainnya.

Apa risiko: konsep, karakteristik

Disebut situasi risiko yang terkait dengan adanya pilihan yang pasti antara beberapa alternatif untuk pilihan dugaan. Peristiwa riskosoderzhaschego ofensif memerlukan baik positif maupun negatif.

Dengan kata lain, risiko - adalah kemungkinan keberhasilan atau kegagalan. Konsep ini harus dibedakan dari ketidakpastian, karena risiko dapat dinilai, dan dampaknya dapat diukur.

Tanda-tanda situasi risiko:

  • Ada ketidakpastian.
  • Ada kemungkinan untuk memilih kursus alternatif tindakan (salah satu dari mereka - penolakan pemilihan).
  • Hal ini dimungkinkan untuk menilai alternatif yang ada.

Properti risiko yang paling penting, yang memungkinkan kepala pada waktunya untuk mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari faktor individu, mungkin adalah. Istilah ini adalah evaluasi matematika situasi. perhitungan probabilitas mencerminkan frekuensi terjadinya hasil tertentu. Lakukan penilaian ini hanya jika ada informasi statistik yang cukup (data, indikator dan ahli evaluasi dan proyeksi).

Pasar Risiko: fitur, jenis dan spesifik

Situasi di mana karakteristik dari negara ekonomi suatu objek karena aksi dari kekuatan pasar tidak dapat memenuhi harapan dari para pengambil keputusan - yang adalah apa yang risiko pasar.

Jenis lain dari situasi risiko bank yang berbeda dalam bahwa mereka secara langsung mempengaruhi kondisi pasar. Jenis termasuk pasar risiko suku bunga, serta saham dan valuta asing.

Risiko untuk berbagai jenis organisasi

situasi pengaruh riskosoderzhaschih pada aktivitas perusahaan apapun sangat besar, sehingga mereka diabaikan atau kurang penyelidikan menyeluruh dapat menyebabkan kerugian atau kehancuran bahkan perusahaan. Risiko pasar adalah karakteristik yang paling penting dari pasar ekonomi, yang perubahan yang sangat penting dalam suku bunga. Ini adalah pasar surat utang, saham, mata uang, komoditas.

Risiko ini mencerminkan kemungkinan kehilangan (loss keuangan) lembaga kredit karena fakta bahwa perubahan harga instrumen keuangan pada nilai tukar pasar atau berfluktuasi. Juga, kategori ini mencerminkan risiko entitas perdagangan untuk keuntungan atau kerugian ketika perubahan harga.

Untuk bank, risiko suku bunga menjadi yang paling signifikan, karena langsung mempengaruhi hasil akhir dari kegiatan tersebut. Hal ini dinyatakan dalam kemungkinan meningkatkan atau mengurangi nilai aset organisasi perbankan sebagai akibat dari fluktuasi suku bunga deposito dan pinjaman.

Nilai risiko bagi investor

Ketika mengevaluasi efektivitas biaya investasi masa depan, setiap investor yang tertarik dalam memperoleh data yang obyektif dan dapat diandalkan pada tingkat risiko dari suatu proyek tertentu.

Ini ada jarak tertentu dari profitabilitas yang diharapkan dari portofolio efek, dan kemungkinan bahwa kembalinya sebenarnya akan dirilis di luar interval ini, dan ada risiko pasar.

Artinya, keberadaan kemungkinan kerugian, kehilangan atau kekurangan pendapatan. Rugi melekat pada pelaksanaan kegiatan ekonomi, yang material, tenaga kerja dan keuangan. risiko keuangan pasar memiliki gradasi mereka, sesuai dengan yang pilihan yang paling menguntungkan untuk investasi modal biasanya sangat berisiko. Kadang-kadang sampai-sampai investor memutuskan untuk tidak memiliki urusan dengan mereka, karena "permainan tidak layak lilin."

Mengapa ada situasi riskosoderzhaschie?

Seringkali dalam pembentukan situasi risiko, alasan eksternal dan internal yang terlibat.

sumber internal risiko pasar adalah:

  1. oposisi disengaja. Misalnya, pembelian atau penjualan kategori tertentu instrumen keuangan.
  2. manajer kesalahan dalam membuat keputusan manajemen. Ini mungkin sebuah pembelian atau penjualan saham, obligasi, mata uang, serta kesalahan dalam jumlah dan durasi prosedur ini.

penyebab eksternal, membentuk situasi riskosoderzhaschie dianggap:

  1. perubahan yang merugikan dalam nilai instrumen keuangan karena peristiwa yang terjadi dengan penerbit dan kondisi pasar secara umum (dampak pada risiko ekuitas).
  2. Fluktuasi harga logam mulia.
  3. Menggunakan sejumlah besar instrumen keuangan tertentu (obligasi, pinjaman, hipotik), yang tidak dapat dilunasi tepat waktu.
  4. Dramatis mengubah nilai tukar.
  5. Kasus di mana pelanggan dan counterparty tidak memenuhi persyaratan kontrak.

Apa "penilaian risiko pasar"?

Dalam rangka untuk melindungi perusahaan dari situasi pengaruh tak terduga riskosoderzhaschih, risiko pasar dievaluasi dan dianalisis.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung perusahaan yang diterima dalam rangka risiko, yang dianggap dalam perumusan tujuan strategis. Hal ini diperlukan untuk pelestarian aset dan modal, dan untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian.

Menganalisis semua jenis risiko yang relevan dengan kegiatan perusahaan (valuta asing, risiko komoditas, dll).

tahap manajemen risiko pasar

Setelah menentukan tujuan, prinsip-prinsip dan metode manajemen risiko, ahli melanjutkan ke tindakan berikut:

  • Mengidentifikasi risiko pasar.
  • Menilai tingkat dampak dan tingkat probabilitas.
  • Melakukan pemantauan risiko pasar.
  • Mengambil tindakan yang bertujuan mengontrol dan meminimalkan risiko.

Masalah utama dari para spesialis yang terlibat dalam penilaian dan manajemen risiko adalah tidak adanya resep universal. Setiap situasi dan pertanyaannya adalah unik dan membutuhkan pendekatan individu. Oleh karena itu, bersama dengan kualifikasi, pengalaman dan profesionalisme manajer perlu kualitas seperti intuisi dan fleksibilitas berpikir.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 delachieve.com. Theme powered by WordPress.