H1 - rasio kecukupan modal. Rasio N1: Nilai

Untuk menciptakan kebutuhan Bank untuk membentuk dana hukum. Ini adalah jumlah minimum dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Menurut hukum Rusia, dengan volume EUR 5 juta rubel setara. Menurut volume modal itu bertekad oleh kemungkinan organisasi pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk tujuan ini ada tarif khusus kecukupan modal. Itu adalah N1 rasio dan bagaimana dihitung, baca terus.

modal Bank

Ini mencakup nilai berarti sendiri dan menambahkan nya. Indeks ini dihitung dengan rumus:

IP = OK + DC, di mana:

CC - modal bank,

OK - nilai dana sendiri,

DK - tambahan modal.

Sumber pembentukan KUHP bagi bank dalam bentuk perusahaan saham gabungan:

• nilai nominal saham biasa sebenarnya dikeluarkan di pasar;
• agio saham;
• nilai nominal saham preferen, asalkan dokumen pendiri menetapkan bahwa mungkin non-pembayaran dividen, jika tidak melibatkan pembentukan utang kepada pemegang surat berharga;
• dana, yang terbentuk pada permintaan CB;
• Laba untuk tahun berjalan, yang dikonfirmasi oleh opini auditor;
• perbedaan antara CC dan SC, jika setelah reorganisasi dari jumlah ekuitas bank berkurang.

Sumber bank Inggris dalam bentuk LLC adalah saham pembayaran pendiri.

standar ekonomi

Bank Sentral secara berkala mengkaji jumlah dana sendiri dari lembaga kredit. Dia harus seperti yang ditentukan dalam petunjuk nomor 1 "Pada urutan mengatur kegiatan bank". Yang paling penting dari mereka - H1, rasio kecukupan modal. Ini mengatur risiko nesosotosyatelnosti bank, menunjukkan jumlah minimum dana sendiri diperlukan untuk menutupi kerugian. perhitungan norma H1 dilakukan pada rumus berikut:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...), Dimana:

1. SK - modal bank;
2. Cree - rasio risiko th aset Au;
3. . P - nomor baris dalam rekening;
4. risiko:

• EOC - untuk kewajiban kontinjensi;
• Sapi - transaksi forward;
• OP - operasional;
• PP - pasar;
• PC - tingkat peningkatan.

H1 - rasio kecukupan modal - untuk bank dengan volume dana sendiri lebih dari EUR 5 juta harus 10%. Jika CC lebih kecil, nilai koefisien harus 11% atau lebih.

Mengikuti prosedur Komite Basel tingkat kecukupan dihitung secara terpisah untuk modal dari tingkat pertama dan kedua. Pertama menghitung jumlah saham treasury, dana cadangan dan laba tahun vulgar. Ibukota tingkat kedua termasuk cadangan revaluasi untuk menutupi kerugian dan berbagai efek hibrida.

indikator likuiditas

Rasio H2 ditentukan oleh rasio aset yang sangat likuid dan jumlah kewajiban permintaan:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1) dimana:

H2 - Rasio Cepat;

La - aset yang sangat likuid (cash, logam mulia, mata uang asing, keseimbangan "nostro, saldo pada rekening koresponden di Bank Sentral, investasi dalam surat berharga pemerintah);

Bc - 20% dari saldo rekening permintaan;

TW1 - keseimbangan agregat minimum rekening keunggulan pra dan badan hukum pada permintaan.

Dihitung nilai H2 harus 15% atau lebih.

rasio likuiditas saat ini:

H3 = La / (dari - 0,5 x TW1)

di mana:

Pada - giro dengan jangka waktu hingga 30 hari: saldo pada rekening giro, "loro", dan deposito; pinjaman, jaminan dan jaminan dan kewajiban lainnya;

TW1 - keseimbangan agregat minimum rekening keunggulan pra dan badan hukum pada permintaan sampai satu bulan.

nilai dihitung dari koefisien harus kurang dari 50%.

rasio likuiditas jangka panjang dihitung sesuai dengan kewajiban dan pinjaman yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) di mana:

Cr - pinjaman yang menyediakan bank dalam rubel dan mata uang asing. Angka ini juga harus dimasukkan 50% dari bank garansi dengan periode yang sama berlaku;

D - deposito dan pinjaman yang diterima;

O - jumlah total saldo minimum pada rekening dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun.

nilai yang dihitung harus kurang dari 120%.

bank direhabilitasi gagal memenuhi spesifikasi keamanan melalui H1

Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis keuangan lembaga kredit. Secara khusus, "Mosoblbank" pada bulan Februari, gagal mematuhi norma H1. Koefisien y organisasi kredit adalah sama dengan 0%, dengan yang diperlukan 10%. organisasi juga tidak memiliki dasar, modal inti, jangka panjang aset cair. hal tidak lebih baik di "Keuangan Bisnis Bank". tingkat saat ini melebihi 4,32% nilai yang diinginkan. Juga, standar dasar untuk kecukupan dan modal inti telah dilanggar. Ketiga perusahaan direorganisasi - "INRES" - tidak memenuhi persyaratan dari Bank Sentral dalam 19 hari, "BTA-Kazan" - 15 hari. Dalam NB "KEPERCAYAAN" rasio kecukupan dasar, modal, langit-langit dan penggunaan dana yang besar sendiri dan badan hukum lainnya sebesar 0%.

"Bimbank"

Organisasi ini mengambil kredit untuk perbaikan pada musim gugur tahun lalu, "PERTUMBUHAN" kelompok keuangan. Tapi masalah muncul untuk semua peserta dalam proses. "Pertumbuhan Bank" pada akhir Januari dilanggar rasio N1, belum menerima jumlah yang memadai aset jangka panjang dan melebihi tingkat paparan klien tunggal. lembaga kredit "Cedar", yang juga termasuk dalam kelompok keuangan, semua Januari tidak cukup dana sendiri untuk operasi. Selain itu, lembaga telah melampaui batas risiko besar, jaminan dan jaminan dan tingkat risiko insider. 12.01.15 di Bimbanka juga tidak memiliki modal untuk operasi. Tetapi kemudian situasi telah membaik.

efek

Daftar organisasi lain yang telah melanggar norma H1 adalah: LSM "St. Petersburg Settlement Centre", kehilangan lisensi "Kapal", "Tauride", "keuangan dan industri" bank. Untuk lembaga kredit yang pada tahap pemulihan keuangan, dampak dari berbagai tindakan tidak berlaku. Tapi ketika rasio N1 modal bank kecukupan telah dilanggar, "The Messenger", pertanyaan mulai. hukum Bank dapat menarik lisensi jika nilai koefisien akan menurun menjadi 2%. Selama tahun pelaporan, ini cukup sering terjadi dengan bank karena kegagalan teknis. Tetapi jika setelah memperbaiki masalah nilai koefisien meningkat, Bank Sentral dapat meminta rencana rehabilitasi keuangan atau masukkan kontrol ke dalam struktur. "Messenger", koefisien ini turun menjadi 9,19% selama satu hari karena fakta bahwa bank harus meningkatkan alokasi untuk cadangan.

Pemimpin baru di pasar

Secara hukum didirikan norma H1 bagi bank-bank pada tingkat 10%. Sejak 2013 adalah yang paling dikapitalisasi "Tinkoff". Nilai koefisien kemudian mencapai 15,8% dan tetap tinggi meskipun tren pasar. Pada kuartal pertama angka ini menurun menjadi 15,22%. "Standar Rusia" telah menetapkan rekor baru - 17,65%. Nilai lembaga kredit lainnya dari indeks rendah, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"Standar Rusia" Eurobonds direstrukturisasi dengan memperpanjang jangka mereka sampai tahun 2020, menerima tambahan modal sebesar $ 350 juta meningkat 4% pada H1. Untuk bank untuk membayar investor premi dari 5 poin persentase obligasi nominal dan meningkatkan tingkat ke 13% untuk satu kupon. Untuk saat ini, ibukota dari "Standar Rusia" adalah 64 miliar rubel. Akibatnya, organisasi dapat menarik kewajiban melalui tender, untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan terkait dengan tingkat yang lebih besar. Kerugian meliputi tingkat pertama modal. Rendahnya tingkat kecukupan - 6,26%. Tapi ini dijelaskan oleh fakta bahwa tidak termasuk obligasi subordinasi di dalamnya.

Selama kuartal pertama bank kehilangan 6,5 miliar rubel. Pada hasil tahun 2014 laba sebesar 1,4 miliar rubel. Jika Anda tidak mengurangi kerugian, ibukota tekanan tingkat pertama tlko meningkat. Dalam pesaing rynuke dalam nilai indikator di atas: "Rumah Kredit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "Timur" - 6.74%.

Sberbank belum ingin menonjol di pasar

Organisasi ini telah menerima pinjaman subordinirovanyny dari Bank Sentral dalam jumlah 500 miliar euro. Saat ini, angka tersebut terdaftar sebagai bagian dari Tier II modal. Jika itu adalah untuk mengkonversi, N1 rasio dengan peningkatan 12% sebesar 1,2 poin persentase Dibandingkan dengan pesaing dan posisi organisasi dalam nilai pasar dari rasio tidak tinggi. Tapi mempertimbangkan situasi ekonomi makro di Ukraina dan hasilnya dapat diterima.

kesimpulan

Untuk fungsi yang sukses dari pasar dana bank sendiri diperlukan. volume mereka harus dibentuk untuk memberikan saran peraturan kecukupan. Bank Sentral secara berkala mengkaji nilai koefisien tersebut. Jika tingkat dihitung akan turun ke level 2%, lembaga kredit dapat mencabut lisensi.